Options d’inscription
Ce cours vise à présenter les principes de base en économétrie quantitative. On présente la technique des MCO pour estimer des modèles de régression simple d'une part et des modèles de régression multiple d'autre part. Les principaux tests statistiques permettant d'apprécier la qualité d'une estimation sont détaillés. L'analyse de la variance est également abordée. Par la suite, le cours traite de la question de l'autocorrélation des erreurs et de celle de l'hétéroscédasticité. En fonction du temps disponibles, le cours peut être enrichi par des thématiques complémentaires. Cet enseignement vise à permettre d'apprécier la qualité d'un modèle et d'être en capacité d'interpréter les résultats issus des régressions. A cette fin, le cours donnera lieu à diverses applications à partir de jeux de données téléchargeables depuis l'espace de cours. Il s'agit en définitive de permettra à l'étudiant de s'approprier les techniques économétriques et gagner en autonomie pour être en capacité de mettre en place ses propres analyses économétriques.